Тема 7. МОДЕЛИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
7.1. Цикличность как форма экономического развития
7.1.1. Понятие цикла. Фазы цикла
Изучение характера развития экономики во времени приводит к выводу о существовании экономических циклов, т.е. сменяющихся периодов подъема и спада национального производства (рис. 7.1). Основными характеристиками текущей стадии состояния экономики являются ВВП и уровень занятости населения.
Рис. 7.1. Годовые темпы прироста ВВП США и ФРГ в 1951–1992 гг.
Однако сам по себе объем ВВП не может рассматриваться как критерий текущего состояния экономики: только сравнивая текущее его значение с предыдущим, можно установить, растет ли объем производства, или происходит его снижение (рис. 7.2). В зависимости от этого определяется и фаза экономического цикла: рост ВВП характеризует фазу подъема, а снижение объема ВВП – фазу спада. При этом следует помнить, что сравнение объемов ВВП различных периодов должно производиться в сопоставимых ценах.
Рис. 7.2. Динамика объемов валового внутреннего продукта в Украине* за период 1991–2008 г.
Уровень безработицы (U) также может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону снижения (рис. 7.3). Направление изменения ВВП и уровня занятости совпадает: если растет занятость (численность занятых 
), т.е. снижается уровень безработицы (
), то растет ВВП (
); если снижается занятость 
(растет безработица 
) – снижается ВВП (
).Однако показатель занятости имеет более четкие критерии
оптимальности, поскольку отражает процент населения, задействованного в
производстве общественного продукта. В условиях полной занятости (или
естественного уровня безработицы 
) дальнейший рост этого показателя невозможен, поэтому объем
ВВП в условиях полной занятости называется потенциальным ВВП (
).
Понятие полной занятости в экономической теории определяется через понятие естественного уровня безработицы. Это объясняется тем, что состояние 100% занятости всего трудоактивного населения практически невозможно: в любой момент времени часть трудоактивного населения может менять место работы, переезжать в другой город, проходить переобучение по новой специальности и т.д. В связи с этим существует понятие естественного уровня безработицы, при котором количество рабочих мест и количество ищущих работу находятся во взаимном соответствии, однако часть работников временно не работает по причинам нециклического характера. Если же безработица части населения обусловлена нехваткой рабочих мест в связи с циклическим спадом в экономике, то такая безработица имеет циклический характер.
Рис. 7.3. Динамика уровня занятости населения Украины за период 2000–2008 г.
Сравнивая графики рис. 7.3 и 7.2, можно обнаружить, что в период с 2000 по 2008 год положительная динамика занятости в Украине соответствует положительной динамике ВВП. Однако динамика численности населения Украины (рис. 7.4) показывает, что рост уровня занятости не является результатом роста численности занятого населения; напротив, как показывают данные статистики, численность занятых в промышленности в этот период снижается (рис. 7.5).
Можно сопоставить динамику численности занятых в промышленности с динамикой объемов основных средств (рис. 7.6), из которого напрашивается вывод о существовании тенденции замещения фактора «труд» фактором «капитал» (хотя, вообще говоря, динамика объемов основных средств в фактических ценах не может служить свидетельством роста капиталоемкости продукции).
Рис. 7.4. Динамика численности населения Украины
Рис. 7.5. Динамика численности занятых в промышленности Украины за 2000–2008 гг.
Рис. 7.6. Динамика стоимостного объема основных средств в промышленности Украины (в фактических ценах)
Рис. 7.7. Динамика объема инвестиций в Украине
Подъем как фаза экономического цикла не может продолжаться бесконечно, поскольку потенциал экономики в каждом конкретном периоде ограничен объемом имеющихся ресурсов. Поэтому следующей (после подъема) фазой цикла является пик – высшая точка цикла, в которой, как правило, достигается полная занятость и потенциальный уровень ВВП (рис. 7.8).
Потенциал экономики с точки зрения объема ВВП определяется не только уровнем занятости, но и способом использования ресурсов – уровнем развития производительных сил. По мере совершенствования средств производства, внедрения новых ресурсосберегающих технологий потенциал экономики возрастает даже при неизменном объеме ресурсов. С ростом численности населения, уровня образования и качества жизни численность трудовых ресурсов и их качественные характеристики также растут, что, в свою очередь, приводит к росту потенциала экономики. Поэтому при поступательном развитии экономики в каждом следующем цикле фаза подъема характеризуется более высоким значением потенциального ВВП (рис. 7.8, 7.9).
Под экономическим циклом подразумевается период развития экономики между двумя одинаковыми состояниями (например, между двумя «пиками», рис. 7.8).
Рис. 7.8. Экономический цикл
В структуре цикла выделяют высшую и низшую точки активности и лежащие между ними фазы спада и подъема. Продолжительность цикла измеряется временем между двумя соседними высшими или двумя соседними низшими точками активности. Соответственно, продолжительностью спада считается время между высшей и последующей низшей точками активности, а подъема – наоборот.
Согласно данным Национального бюро экономических исследований*, за 137 лет (с 1854 по 1991 г.) в развитии экономики США наблюдался 31 цикл. В среднем продолжительность цикла (время между двумя «пиками») составляло 53 месяца, при этом продолжительность периодов «спада» была около 18 месяцев, а средняя продолжительность периодов «подъема» – около 35 месяцев.
Теория экономических циклов решает задачу выяснения причин колебаний экономической активности во времени, а теория экономического роста исследует факторы, обеспечивающие долговременные позитивные тенденции в развитии экономики.
Рис. 7.9. Колебания экономической активности (волнообразная кривая) и тенденция в развитии экономики (тренд)
7.1.2. Теории циклов
Изучением экономических циклов занимались многие известные ученые. До начала XX столетия, в период господства классической экономической теории, происхождение циклов не связывалось со свойствами экономической системы, они объяснялись внешними причинами – войнами, стихийными бедствиями и т.д. (экстернальные теории*).
Наиболее ранние теории экономических циклов основывались концепции недопотребления*, объяснявшей экономические кризисы бедностью трудящихся масс.
В конце XIX – начале XX вв. развивалась кредитно-денежная концепция цикла, рассматривающая кризисы как результат нарушений в области денежного спроса и предложения*. Суть теории экономических циклов Ирвинга Фишера* заключалась в том, что причиной кризиса и депрессии он видел в скорости изменения денежной массы* (объема выдаваемых кредитов по сравнению с относительно стабильным запасом денег), что объясняет динамику ставки процента в переходные периоды.
В начале XX
в. возникли первые интернальные концепции, объясняющие циклические колебания
внутренней неустойчивостью экономической системы. Концепция
перенакопления капитала принадлежит таким экономистам, как М. И. Туган-Барановский*, А. Шпитхоф, Г. Кассель.
Зависимость между колебаниями потребительского спроса и динамикой чистых инвестиций исследовал А. Афтальон*. Он установил особенности взаимосвязи между производством потребительских товаров и накоплением основного капитала, обусловленные длительностью строительства и ввода в действие основных фондов и длительностью их функционирования.
Йозеф Шумпетер связывал циклическую форму развития экономики с инновациями («Экономические циклы», 1939 г.). В результате изучения различных по продолжительности циклов он сделал вывод о наличии связи между появлением новых изобретений, открытий, порождающих «цепную реакцию» технологических инноваций в экономике, в результате которых происходит оживление, подъем, а затем, по мере того, как «волна» инноваций прошла, наступает спад деловой активности. Причиной кризисов Шумпетер считал психологический фактор, т.е. панику, вызванную схождением на нет «бума», вызванного инновациями.
7.1.3. Продолжительность циклов
Различают следующие виды экономических циклов по их продолжительности:
– вызванные сезонными колебаниями (1 год);
– циклы Китчина–Крума (2–5 лет) связывают с колебанием мировых запасов золота;
– инвестиционные циклы Жугляра (7–11 лет) связывают обновлением основного капитала и динамикой спроса на оборудование. Сам Жугляр считал, что причина таких циклов заключается в росте спроса на инвестиции, что приводит к изменениям в денежном обращении;
– строительные циклы Кузнеца (17–25 лет) объясняются периодическими «строительными бумами», связанными с необходимостью обновления жилых зданий и производственных сооружений, т.е. ростом объемов капитальных инвестиций в экономике;
– большие циклы конъюнктуры Кондратьева (45–60 лет).
В книге русского экономиста Николая Дмитриевича Кондратьева «Большие экономические циклы», опубликованной в 1925 году, описаны циклы длиной от 45 до 60 лет, которые были названы «циклами Кондратьева». Кондратьев выделял две фазы больших циклов: повышательную и понижательную. Он показал, что перед повышательной фазой происходит своеобразный взрыв научно-технического прогресса, затем на стадии хозяйственного подъема — широкое внедрение в экономику «продуктов» этого взрыва. В зависимости от адаптации каждой страны именно к данной длинной волне происходит и трансформация расстановки сил на мировой арене.
Им был выявлен ряд закономерностей в развитии больших циклов:
– перед началом и в начале повышательной волны каждого большого цикла наблюдаются значительные изменения в технике как результат научно-технического прогресса; расширение мировых экономических связей за счет включения новых стран; изменение объемов добычи золота и объемов денежного обращения;
– наибольшее количество социальных потрясений (войн и революций) приходится на периоды повышательной волны каждого большого цикла;
– периоды повышательной волны каждого большого цикла сопровождаются длительной и особенно резко выявленной депрессией сельского хозяйства;
– в период повышательной волны больших циклов средние капиталистические циклы характеризуются краткостью депрессий и интенсивностью подъемов;
– в период понижательной волны больших циклов наблюдается обратная картина.
Кондратьев обозначил следующие большие циклы:
1-й цикл – с начала 90-х годов XVIII в. до середины XIX в.;
2-й цикл – с середины XIX в. до 1890–1896 гг.;
3-й цикл – с 1896 по 1940–1945 гг.
Выводы Кондратьева подтвердились последующей динамикой экономической конъюнктуры. Продолжительный и глубокий кризис 1929–1933 гг. (Великая депрессия) развернулся в период понижательной волны большого цикла, начавшегося в конце XIX в. Примерно через пятьдесят лет, опять-таки на фоне понижательной волны, в 1973–1975 гг. вновь произошел самый глубокий за последние десятилетия спад производства.
Его прогнозы оправдались в 2000 г., когда произошел «обвал» ведущих фондовых бирж мировой экономики, после чего в 2001 г. наступила рецессия в экономике США и Японии, а через год – в европейской экономике.
В первой половине XX в. наиболее продолжительным и глубоким был мировой кризис 1929–1933 гг. Падение производства достигало в некоторых странах более 40%.
Рис. 7.10. Динамика объемов мирового промышленного производства в период Великой депрессии (объем производства в 1929 году принят за 100%)
15 сентября 2008 г.
разразился глобальный финансово-экономический кризис, начавшийся банкротством
ведущих инвестиционных банков США. В то же время, доля экспортных контрактов на
поставку вооружений и военной техники, заключенных в 2008 г., составила 30% от их
общего объема за 5–летний период (рис. 7.11).
В соответствии с
теорией Кондратьева, в период кризиса увеличивается количество социальных
потрясений и войн, что подтверждается
наблюдаемым ростом военных расходов в мире. На рис. 7.11, 7.12 отражена
нарастающая динамика военных расходов к 2008 году, которая может
рассматриваться и как симптом, и как катализатор предстоящего кризиса.
Катализатором этот процесс можно считать потому, что военные расходы не создают
богатства, оружие и военная техника не являются ни потребительскими товарами,
ни средствами производства – они как бы «откачивают» ресурсы общества в
непродуктивную сферу.
Рис. 7.11. Динамика мировых объемов экспортных контрактов на поставку вооружений и военной техники в 2006–2008 гг.
Общемировой объем
поставок продукции военного назначения в 2008 г. более чем вдвое превышает
показатель 2004 г. (рис. 7.12).
Капитал в военной промышленности растет наиболее высокими темпами, что способствует нагнетанию кризисной ситуации, связанной с перенакоплением этого фактора в экономике. При этом расходы на вооружение снижают уровень потребительских расходов, расходов на другие промышленные о социальные объекты. С одной стороны, производители оружия и военной техники обогащаются, однако происходит это за счет снижения благосостояния других народов (покупателей), поскольку рост вооружений не способствуют росту уровня жизни.
Рис. 7.12. Динамика мировых объемов поставок продукции военного назначения в период 2004–2008 гг.
7.1.4. Циклические и нециклические секторы экономики
На различных рынках наблюдается различная ценовая эластичность спроса, т.е. спрос демонстрирует большую или меньшую устойчивость к колебаниям цен. Наименее эластичным является спрос на товары первой необходимости (основные продукты питания и т.д.), наиболее эластичным является спрос на промышленные товары и потребительские товары длительного пользования (холодильники, стиральные машины, телевизоры).
Отсюда вытекает большая или меньшая устойчивость различных отраслей к циклическим колебаниям: в одних отраслях амплитуда колебаний будет значительно ниже, чем в других (рис. 7.13, 7.14).
К циклическим секторам экономики относятся отрасли, в которых амплитуда колебаний объемов производства, связанных с циклическими колебаниями в экономике, является наиболее выраженной. И, наоборот, если циклические колебания слабо отражаются на физических объемах производства в отрасли, такая отрасль относится к нециклическому сектору экономики.
Рис. 7.13. Сравнение размаха вариации физических объемов производства тракторов и молока в Украине в 2008–2009 г.
По рис. 7.13, 7.14 можно убедиться, что амплитуда колебаний физических объемов выпуска непотребительских товаров (тракторов и цемента) в Украине за 2008–2009 годы значительно превышает размах колебаний физических объемов производства пищевых продуктов (молока и колбасы).
Очевидно, что производство промышленных (инвестиционных) товаров относится к циклическому, а производство продуктов питания – к нециклическому сектору экономики.
Рис. 7.14. Сравнение размаха вариации показателя физических объемов производства цемента и колбасных изделий в Украине в 2008–2009 г.
7.2. Модели циклической динамики
7.2.1. Общие принципы моделирования динамики ВВП во времени
Итак, согласно интернальной (эндогенной) концепции, циклические колебания являются результатом действия внутренних факторов, приводящего к нарушению общего равновесия экономической системы. К таким внутренним факторам могут быть отнесены колебания объемов инвестиционных расходов предпринимательского сектора, потребительских расходов домохозяйств, объемов денежной массы и т.д.
В моделях динамического равновесия (в отличие от моделей статического равновесия) изучается динамика объемов совокупного дохода во времени, т.е. вводится еще один параметр – время. Предполагается, что экономическая система находится в состоянии динамического равновесия до возникновения «импульса» (возмущения), приводящего к нарушению равновесия, и исследуется дальнейшее поведение системы под влиянием «импульса» в зависимости от внутренних свойств самой системы. Импульсом является изменение значения фактора, например – прирост объема инвестиций. Если в статических моделях рассматривается зависимость дохода от значений влияющих факторов (т.е. каждому значению фактора ставится в соответствие определенное значение дохода), то в динамических моделях рассматривается процесс изменения объемов дохода под влиянием единовременного изменения фактора (рис. 7.15).
Рис. 7.15. Статические и динамические модели
В зависимости от внутренних свойств экономической системы процесс изменения дохода под влиянием импульса может иметь различный характер.
С одной стороны, если равновесие экономической системы является достаточно устойчивым, то отклонение от состояния равновесия будет временным, и через определенный интервал времени система опять придет в состояние равновесия при новом значении равновесного уровня дохода.
Однако возможны ситуации, когда динамическое равновесие системы является неустойчивым, и любой импульс может привести к возникновению колебаний уровня дохода, причем характер этих колебаний может быть различным: их амплитуда может возрастать или быть одинаковой.
Нарушение равновесия является следствием несбалансированности совокупного спроса (спроса домохозяйств на потребительские товары и услуги отечественного производства и спроса предприятий на инвестиционные товары и услуги, произведенные в национальной экономике)* и совокупного предложения (объема национального производства).
В кейнсианской теории предполагается, что объем совокупного предложения
совершенно эластичен, т.е. гибко реагирует на любые колебания совокупного спроса. Что касается объема потребительских расходов домохозяйств в текущем периоде 
, то он определяется величиной их доходов в предшествующем
периоде:
, (7.1)
где 
– автономные расходы
текущего периода (расходы, не зависящие от дохода); 
– склонность к
потреблению, которая определяется как удельный вес прироста потребительских
расходов в приросте совокупного дохода (ВВП); 
– доход предыдущего
периода (ВВП предыдущего года).
Поэтому
объемы индуцированных инвестиций, ориентированных на удовлетворение возросшего
спроса, зависят от объемов прироста совокупного спроса (т.е. национального дохода)
в предшествующем периоде (
).
Тогда
объем текущих чистых* инвестиций 
:
, (7.2)
где 
– автономные инвестиции текущего периода; 
– акселератор* индуцированных инвестиций, который является отношением прироста
производительного (основного) капитала (т.е. объема индуцированных инвестиций) к приросту совокупного дохода, который стимулировал индуцированные инвестиции:
, (7.3)
где 
– объем инвестиций в текущем
(рассматриваемом) периоде, 
, 
– доход (ВВП) в двух
предыдущих периодах.
Причиной акселерации является то, что основной капитал
переносит свою стоимость на произведенную продукцию по частям, т.е. стоимость
основного капитала всегда больше созданной с его помощью добавленной стоимости
за один производственный цикл. Таким образом, для прироста валового продукта (
) на величину 
необходим прирост
основных средств на сумму, превышающую это значение: 
. Принцип акселератора рассматривается многими экономистами в качестве одного из основных объяснений причин циклических колебаний.
Как видно из формул (7.1), (7.2) и (7.3), модели макроэкономической динамики, в отличие от статических моделей равновесия, включают время как дополнительный параметр.
Для описания динамики ВВП в неоклассических двухсекторных моделях (с участием домохозяйств и предпринимательского сектора, без государства и внешнего мира) используется уравнение Хикса, в котором учитываются: параметр времени 
, акселератор 
и множитель 
, характеризующий удельный вес потребительских расходов в
ВВП:
, (7.4)
где 
– автономные расходы (
) текущего периода (года), – удельный вес потребительских расходов в ВВП или его
приросте (
). Соотношение коэффициента и акселератора определяет характер
динамики ВВП 
(равномерный или
циклический).
7.2.2. Модель Самуэльсона–Хикса
Модель Самуэльсона–Хикса – это модель динамики делового цикла, характеризующая колебания конъюнктуры (соотношения спроса и предложения) на основе принципа акселерации. В модели Самуэльсона–Хикса рассматривается только реальный сектор экономики (без учета влияния денежного рынка). Эта модель базируется на уравнении динамики (7.4) Хикса, характеризующем изменение ВВП во времени.
Объем потребления домашних хозяйств в текущем периоде зависит от величины дохода в предыдущем периоде:
,
где
– автономное
потребление.
Предприниматели осуществляют автономные
инвестиции 
, объем которых при заданной ставке процента фиксирован, и индуцированные инвестиции 
, зависящие от прироста совокупного спроса в предшествующем периоде:
Условием динамического равновесия в реальном секторе экономики будет равенство дохода и расходов домохозяйств и предпринимательского сектора (предприятий):
, или:
, (7.5)
где 
.
Уравнение (7.5) характеризует динамику национального дохода во времени.
Для исследования того, как влияют значения переменных 
и на динамику ВВП во времени, можно построить эту модель в программе Microsoft Excel. Наблюдая динамику дохода () во времени для различных значений акселератора и мультипликатора (рис. 7.16–7.21), можно сделать следующие выводы:
а) если значение акселератора меньше единицы (
), то через некоторое время после импульса равновесие
восстановится при новом уровне дохода (рис. 7.17, 7.18, 7.20);
б) если значение акселератора больше единицы (
), то однажды нарушенное равновесие не восстановится
(рис. 7.16, 7.19);
в) если значение акселератора равно единице (
), то значение дохода будет колебаться с постоянной
амплитудой (рис. 7.21).
Рис. 7.16. Модель Самуэльсона–Хикса при = 0,75; = 1,2
Рис. 7.17. Модель Самуэльсона-Хикса при = 0,8; = 0,1
Рис. 7.18. Модель Самуэльсона-Хикса при = 0,8; = 0,5
При этом следует учитывать, что склонность к потреблению
не может достигать значения
1, поскольку весь доход никогда не потребляется.
Рис. 7.19. Модель Самуэльсона-Хикса при = 0,8; = 2,2
Рис. 7.20. Модель Самуэльсона-Хикса при = 0,5; = 0,8
Рис. 7.21. Модель Самуэльсона-Хикса при = 0,75, = 1
Таким образом, модель Самуэльсона–Хикса позволяет исследовать характер динамики дохода под влиянием индуцированных инвестиций. Очевидно, что в этой модели не учтено влияние импульса (индуцированных инвестиций) на рост производственных возможностей. Эта модель является краткосрочной, поскольку учитывает только прирост совокупного спроса, обусловленный приростом инвестиционных расходов. Влияние индуцированных инвестиций на прирост объемов производства исследуется в моделях экономического роста.
Исследуем уравнение (7.5) в условиях постоянства автономных расходов. Если в течение 
периодов 
автономные расходы
будут постоянными (
), и в экономике установится динамическое равновесие,
т.е. объем ВВП стабилизируется на определенном уровне 
:
,
то из уравнения (4.5) следует, что:
,
или:
,
откуда:
.
Согласно формуле (3.4), 
– это мультипликатор автономных расходов. Таким образом, при неизменных автономных расходах равновесный уровень ВВП будет равен величине автономных расходов, умноженной на мультипликатор автономных расходов.
Если же в условиях динамического равновесия (при равновесном значении дохода ) происходит изменение автономных расходов (импульс), то последовательные изменения ВВП (отклонения от равновесного значения ) будут описываться формулой:
. (7.6)
Поскольку изменение автономных расходов было единовременным, то дальнейшее изменение дохода:
Формула (7.6) дает представление о динамике отклонений ВВП
от равновесного значения во времени после
получения импульса (прироста автономных расходов).
7.2.3. Модель Теверса
Литература по теме
1. Альтер Л. Б. Модели мультипликатора и акселератора в макроэкономической динамике : [сб.: Капиталистическое воспроизводство в современных условиях]. –– М., 1966. –– С. 107—128.
2. Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс. [пер. с англ. ]. –– М., 1964. –– С. 289—303.
3. Харрод* Р., Хансен* Э. Классики кейнсианства. –– М.: Экономика, 1997. –– 416 с. / [Том 1 : Р. Харрод К теории экономической динамики]; [Том 2 : Э. Хансен Экономические циклы и национальный доход].
4. Шумпетер* Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). — М.: Прогресс, 1982. — 455 с.
5. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / предисл. В. С. Автономова. — М.: ЭКСМО, 2007. — 864 с.
